Volatility - ano ito? Pagkasumpungin ng opsyon

2024 May -akda: Henry Conors | [email protected]. Huling binago: 2024-02-12 14:05

Ang pagiging isang matagumpay na mangangalakal ay hindi madali, at samakatuwid higit sa isang taon ng karanasan ang kailangan upang makakuha ng matatag na kita mula sa currency speculation. Ang pag-unlad ng mga pamilihan sa pananalapi ay isang panimula sa macroeconomics, ang pag-aaral ng teknikal na pagsusuri at trabaho sa sarili. Gayunpaman, ang pinakamahalagang bagay ay ang lumikha ng isang diskarte sa pangangalakal na hindi gagana ng 100% kung hindi alam ng negosyante kung paano mag-analyze at gumamit ng volatility.

Ano ang volatility

Kapag dalubhasa ka sa pangangalakal, naghahanap ka ng mga sagot sa maraming tanong, kung saan palaging mayroong pangunahing tanong: "Ano ang volatility?" Tinutukoy nito ang bilang ng mga puntos na naipasa ang presyo sa isang tiyak na oras. Halimbawa, sa araw, ang quote ng EUR/USD ay maaaring tumaas o bumaba ng 80-100 puntos - ito ang laki ng pagkasumpungin nito. Sa pagiging nasa merkado, hindi ka dapat mabigla sa mga ganitong paggalaw: ang pagbabago sa pares ng currency na ito ng 140 puntos ay isang pagbabago sa presyo ng euro laban sa dolyar ng 1% lamang.

Ang fluctuation range ng nasuri na instrumento sa pananalapi ay volatility, ang kahulugan nito ay mahalaga para sa matagumpay na pangangalakal. Kung ang tagapagpahiwatig na ito ay mataas, kung gayon ang mangangalakal ay dapatmaunawaan na ang posibilidad na kumita ay tumataas alinsunod sa panganib. Ang baligtad na sitwasyon ay kapag may flat sa chart, at ang volatility ay 5-15 points lamang. Sa ganitong mga kondisyon, komportable para sa mga scalper na magtrabaho. Sa katamtaman at mataas na volatility, maginhawang gumuhit ng mga linya ng trend at gumawa ng mga pagtataya para sa paggalaw ng presyo ng mga instrumentong pinansyal.

Ano ang nakakaapekto sa pagkasumpungin

Mga pagbabago sa pagkasumpungin ng presyo para sa ilang kadahilanan:

• Aktibidad ng mga kalahok sa merkado. Ang mga matalim na pagbabago sa presyo ay nangyayari kapag ang mga mamimili at nagbebenta ay naglalaban para sa isang deal. Kaya, isang uptrend o isang downtrend ang nabuo, depende sa kung sino ang mananalo sa laban na ito.
• Output ng macroeconomic statistics. Ang kalendaryong pang-ekonomiya ay naglalaman ng pinakamahalagang kaganapan sa ekonomiya ng lahat ng mga binuo bansa: ang paglabas ng data sa produksyon, ang labor market, mga pagbabago sa rate ng interes. Ang pagkakaiba sa pagitan ng totoo at hinulaang mga numero ay nagdudulot ng marahas na reaksyon mula sa mga mangangalakal, na nagbibigay-katwiran sa pagtaas ng pagkasumpungin.
• Session ng kalakalan. Karamihan sa mga transaksyon ay tinatapos sa umaga kapag ang London Stock Exchange ay bukas - sa panahong ito, ang pinakamataas na pagkasumpungin ng karamihan sa mga instrumento sa pananalapi ay sinusunod. Sa panahon ng sesyon ng kalakalan sa Amerika, hindi gaanong aktibo ang mga mangangalakal kung walang balitang macroeconomic. Sa mga session sa Asian at Pacific, tumataas ang volatility sa mga pares ng currency kung saan naroroon ang Japanese yen, Australian at New Zealand dollars.
• Ang pangkalahatang kalagayan ng ekonomiya. Lahat ng bansamakipagtulungan sa isa't isa, na humahantong sa kanilang impluwensya sa isa't isa. Halimbawa, kapag namumuhunan sa dolyar ng Australia, kailangan mong isaalang-alang na ito ay lubhang madaling kapitan sa mga negatibong pagbabago sa ekonomiya ng China, dahil ang dalawang bansang ito ay malapit na kasosyo. Ang tagtuyot ay maaaring humantong sa pagbagsak sa dolyar ng New Zealand, dahil ang ekonomiya ng estadong ito ay nakabatay sa pagbebenta ng mga produktong pang-agrikultura. Kaya, ang pagkasumpungin ng pera ay tinutukoy ng mga pangunahing pamamaraan na sumasaklaw sa lahat: ang mga resulta ng mga negosasyon sa pagitan ng mga pinuno ng estado, mga minuto ng mga pulong ng mga sentral na bangko, isang krisis sa anumang industriya, mga natural na sakuna, at higit pa.

Mga Katangian ng Volatility

Upang bumuo ng isang matagumpay na diskarte sa pangangalakal, ito ay nagkakahalaga ng pag-unawa sa konsepto ng "volatility" nang detalyado. Ano ito, anong mga katangian mayroon ito. Una, ito ay nailalarawan sa pamamagitan ng pagiging matatag - kadalasan, ang pagkasumpungin ay hindi nagbabago sa loob ng mahabang panahon, hanggang sa mangyari ang isang tunay na makabuluhang kaganapan sa ekonomiya. Kaya, sa pagsusuri sa kalendaryo ng mga papalabas na istatistika, maaari nating ipagpalagay na ang mga pagbabago sa presyo ng pares ng EUR/USD ay hindi magbabago sa kanilang hanay hanggang sa ilabas ang mga Nonfarm payroll.

Pangalawa, ang pagkasumpungin ay paikot - ang matalim na pagbabagu-bago ay pinapalitan ng maliliit na pagbabago sa presyo, pagkatapos nito ay muli ay may matalim na pagtalon dahil sa ilang pangunahing salik. Pangatlo, ang pagkasumpungin ng isang opsyon o isang pares ng currency ay madalas na patungo sa mean. Halimbawa, kung karaniwan para sa pares ng USD/JPY na pumasa sa 80puntos, pagkatapos ay babalik ito sa halagang ito sa bawat oras pagkatapos maabot ang mga bagong sukdulan.

Volatility value

Pag-unawa sa volatility - kung ano at paano ito gamitin sa iyong pangangalakal, maaaring taasan ng isang negosyante ang kanyang pagkakataong kumita, dahil mas magiging maingat siya sa pagpili ng entry point sa market. Ang pagkasumpungin ay tumutulong upang makalkula ang antas ng panganib ng nakaplanong transaksyon, dahil kinakailangan upang makita ang tinatayang mga hangganan para sa kasalukuyang paggalaw ng presyo. Nagbibigay ito ng malinaw na pag-unawa sa kung saan dapat ang utos ng proteksyon, at kung saan isasara ang posisyon nang may tubo.

Dapat malaman ng isang mangangalakal na ang mga pinakapabagu-bagong instrumento sa pananalapi ay nagbibigay ng mas maraming pagkakataon upang kumita, gayunpaman, ang mga panganib sa mga naturang transaksyon ay tumataas din nang malaki. Mas mainam para sa mga nagsisimula na pumili ng "kalma" na mga pares ng currency upang matutunan kung paano suriin ang mga pagbabago sa volatility, i-filter ang ingay sa merkado at mga maling signal, pagkatapos nito ay maaari na nilang gawing mas agresibo ang kanilang mga taktika sa pangangalakal.

Paano sarili mong kalkulahin ang volatility

Ang pagkalkula ng volatility ay napakasimple, tingnan natin ang isang halimbawa. Kailangang malaman ng isang intraday trader kung gaano karaming pips ang maaaring ilipat ng presyo sa isang oras at isang araw. Upang gawin ito, kailangan niyang pag-aralan ang kasaysayan ng pag-uugali ng instrumento sa pananalapi na pinag-uusapan. Upang gawing simple ang pamamaraan, binubuksan niya ang lingguhang tsart at kinakalkula ang pagkakaiba sa pagitan ng Mataas at Mababang halaga ng huling saradong kandila. Kailangan niyang hatiin ang halagang ito sa 5 upang matukoy ang bilang ng mga puntos na nalampasan ng presyo sa isang araw. Upang mahanap ang oras-oras na pagkasumpungin, ang halaga ay hinati sa 120 (524).

Kung mapapansin ng isang negosyante ang istatistikang ito, makikita niya sa lalong madaling panahon ang ilang regularidad sa mga pagbabago sa volatility, matukoy ang karaniwang average na hanay ng paggalaw ng presyo para sa ginamit na instrumento sa pananalapi, na lubos na magpapadali sa kanyang trabaho at makakatulong na mapabuti ang kanyang pangangalakal diskarte.

Mga indicator ng pagbabagu-bago

Ang mga indicator para sa pagtukoy sa lakas ng volatility ay karaniwan at available sa trading terminal. Ang pinakasimpleng opsyon ay ang mga exponential moving average. Kung mas malayo ang linya mula sa mga kandila, mas malakas ang pagkasumpungin ng pares ng currency na ito. Ang mga moving average ay nakikipagkumpitensya sa Bollinger Bands. Binubuo ang volatility indicator na ito ng ilang linyang nagtatagpo kapag mababa ang indicator at naghihiwalay kapag tumaas ang hanay ng mga pagbabago sa presyo.

Ang ikatlong opsyon para sa pagkalkula ng volatility ay ang ATR, na gumagamit ng pagkakaiba sa mga presyo (kasalukuyang mataas at mababa) upang bumuo ng imahe nito. Kung mas malaki ang numerong ito, mas malaki ang pagkasumpungin. Ang ATR chart ay hindi naglalarawan ng isang trend, ngunit isang pagtaas o pagbaba sa rate ng pagbabago ng presyo. Maaaring i-customize ang bawat isa sa mga indicator na ito ayon sa iyong mga pangangailangan, upang ang nasuri na data ay ang pinakatumpak.

Paggamit ng volatility

Upang kumita mula sa mga financial market, mahalagang gamitin nang matalino ang mga pagbabago sa volatility. Ang pagtaas nito ay nagdaragdag hindi lamang sa potensy altubo, ngunit panganib din. Pinakamainam para sa mga nagsisimula na pumili ng mga pares ng pera na ang mga chart ay hindi naglalarawan ng matatalim na pagtalon na malinaw na nagpapatalsik sa mga walang karanasan na mangangalakal mula sa merkado. Upang maayos na magamit ang volatility, kailangan mong malaman ang sumusunod:

• Kung mayroong flat sa chart, at ang hanay ng mga pagbabago sa presyo ay nananatiling hindi nagbabago sa loob ng mahabang panahon, dapat nating asahan na ang volatility ay tataas nang husto sa lalong madaling panahon. Maingat na suriin ang kalendaryong pang-ekonomiya upang maglagay ng mga nakabinbing order sa isang napapanahong paraan.
• Dapat isaalang-alang ng sistema ng kalakalan ang mga pagbabago sa pag-uugali ng instrumento sa pananalapi - Dapat ilagay ang "Stop loss" sa labas ng noise zone at isinasaalang-alang ang posibleng pagtaas ng volatility - aalisin nito ang posibilidad na ikaw ay basta "knocked out" sa market. Halimbawa, kapag nakikipagkalakalan ng EUR laban sa USD, maingat na piliin ang antas kung saan ilalagay ang isang proteksiyon na order - sa hanay na 80 puntos. Kung ang presyo sa London o American session ay tumaas o bumaba ng isang naibigay na bilang ng mga puntos, sa araw na iyon ay hindi na ito nagkakahalaga ng pagbubukas ng isang posisyon. Tandaan din na ang potensyal na tubo ay dapat na hindi bababa sa 2 beses ang pagkalugi.
• Kapag mataas ang volatility, bawasan ang dami ng mga bukas na transaksyon - huwag ipagsapalaran ang iyong kapital nang hindi makatwiran.

Sa pamamagitan ng pagsasaayos ng iyong diskarte sa pangangalakal batay sa impormasyong natatanggap mo, magagawa mong alisin ang karamihan sa mga maling signal at makahanap ng napakagandang market entry point. Pagtatanong ng tanong: "Pagbabago - ano ito?", ikawhindi dapat masiyahan sa isang kahulugan lamang ng termino. Ang kakayahang pag-aralan at ilapat ito sa iyong pangangalakal ang susi sa pagtaas ng kita mula sa pagtatrabaho sa mga financial market.